Analytics in business har olika former som är tillämpliga på vissa områden. Beräkningsmetoden är väl utvecklad och för vissa typer av felberäkningar av företagets effektivitet finns det optimala typer av bedömningar. När det gäller att förutsäga effekterna av olika faktorer på ett företags lönsamhet och sannolikheten för att uppnå finansiella målindikatorer, är en av de vanligaste och mest använda GAP-analysen.
Gap-teknikprincip
GAP-analysmetoden antar att det finns eller håller på att bildas ett strategiskt gap mellan förväntade och faktiska nivåer i vissa parametrar för företagets funktion. Som en optimistisk indikator sätts ett strategiskt mål som ledningen i organisationen vill uppnå när de gör affärer. Faktiska indikatorer betyder företagets faktiska framgång i den analyserade riktningen, verksamhetsområde.
Det bör noteras att detta avser en stabil nivå som uppnåtts med den nuvarande policyn för funktion, och inte toppprestanda, beroende påslumpmässiga faktorer. Bildligt talat är GAP-analysmetoden en "attack" som syftar till att eliminera diskrepansen (gapet) som finns mellan företagets avsedda och faktiska resultat.
Käran i brytmetoden i ett specifikt exempel
Ofta hamnar affärsanalytiker i problem när de ombeds göra en GAP-analys. Exemplet med att använda gapmetoden för låneinstitut är mycket illustrativt och tillräckligt lätt att förstå. Vanligtvis kvantifieras effekten av en räntejustering på den resulterande räntemarginalen, även känd som NII (räntenetto), på kort sikt. Som en del av GAP-analysen kan den representeras som skillnaden mellan "Ränteintäkter" och "Räntekostnader".
GAP=RSA – RSL, där RSA avser tillgångar som är känsliga för förändringar i marknadsräntan, och RSL avser skulder. GAP uttrycks i absoluta värden – valutaenheter.
RSA inkluderar:
- utgående interbankkredit;
- lån föremål för ränteändringar;
- kortfristiga värdepapper;
- lån till "flytande" ränta.
RSL inkluderar:
- insättningsavtal med möjlighet till kursrevidering;
- värdepapper med rörlig ränta;
- inkommande MBC;
- inlåning med rörlig ränta.
Vad betyder det mottagna GAP-värdet
Som du kan se från exemplet ovan, GAP-analysen av bankeninnebär att erhålla en kvantitativ skillnad mellan tillgångar och skulder. Det resulterande värdet kan vara positivt, neutr alt eller negativt. Observera att ett positivt resultat inte är en garanti för framgång. Som en del av GAP-analysen visar detta att banken har mer räntekänsliga tillgångar än skulder.
Om värdet är större än 0, kommer företaget att få ytterligare intäkter under räntetillväxten, annars kommer räntemarginalen att minska. Med en negativ GAP har banken ett större lager av skulder än tillgångar, som är mycket känsliga för kursen. Följaktligen leder en ökning av den genomsnittliga marknadsindikatorn till en minskning av NPV, och en minskning av hastigheten kommer att markera en ökning av lönsamheten. Fallet när GAP är lika med noll är rent hypotetiskt och innebär att förändringar i marknadens räntor inte påverkar NPV.
Funktionella krav för ett företags regelsystem
När analytiker fixar ett positivt GAP bör förv altaren öka volymen av långsiktiga tillgångar med en fast ränta. Parallellt är förv altaren skyldig att öka portföljen av kortfristiga skulder med en hög respons på marknadsintresset. Den här strategin låter dig få mer på lönsamma kontrakt och förlora mindre på skulder.
När GAP är mindre än noll bör begränsningsåtgärder för räntevolatilitet på marknaden vara annorlunda. De är lätta att avgöra utifrånanalogier med handlingar under positiv GAP. När gaptekniken visar ett värde nära noll för portföljen är det värt att uppmärksamma säsongsmässiga förändringar i kundbasens beteende och, baserat på prognosen, förbereda sig för att utjämna den destabiliserande faktorn.
Det finsliga med att tillämpa gap-tekniken i praktiken
Valet av banksvar beroende på marknadssituationen är inte det enda fallet när GAP-analys tillämpas. Det finns ganska många funktionskrav på systemet i verkliga projekt, men nivån på räntans inflytande på enskilda delar av tillgångar och skulder är inte enhetlig. Vissa av dem reagerar starkare på marknadsförändringar, andra mindre.
En viktig riktning är användningen av GAP-analys för att bedöma resultaten av tidigare förändringar och bildandet av en enda statistisk databas. I framtiden kommer detta att göra det möjligt att lyfta fram de mest effektiva spakarna för inflytande på systemet och öka kvalitetsindikatorn för rekommendationerna från den analytiska avdelningen för ledningen av företaget.
Några tips för att hantera GAP
Med tanke på allt ovanstående kan följande nyckelprinciper för reglering identifieras:
- Stödjer en diversifierad portfölj över sektorer, villkor och priser. För att göra detta, samla in det maximala antalet värdepapper och låneavtal som är lätta att sälja på marknaden.
- Skapande av särskilda planer för verksamheten med varje kategori av skulder och tillgångar, med olikasituationer i ett visst affärssegment.
- Detaljerad kontroll av marknadspositionen. En förändring i trenden för kursrörelsen är inte alltid början på en cyklisk förändring på marknaden. Det kan vara en liten justering och en panikreaktion skulle resultera i en förlust av vinst och förvärra befintliga obalanser.
